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Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 03-10-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 03-10-2012

Publié le 03 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
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L'USDJPY cote 78.16 JPY. Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 7.01 %. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 6.57 %.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Clairement, c'est un skew prononcé qui domine les volatilités implicites sur le upside, avec la possibilité d'entrer sur des calls spread peu chers.




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Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




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