logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 02-10-2012 
Smile de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 02-10-2012

Smile de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 02-10-2012

Publié le 02 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 9.21 % pour une volatilité historique sur la même période de 8.10 %.

Le pair cote 1.2889.

Sur l'échéance octobre, on a les cotations suivantes : ( cliquez ici pour l'image ).



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

On remarque :

→ Les échéances courtes exhibent un smile de volatilité, les autres (après DEC12) restent sur un skew.
→ Des pentes des skews semblables


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Gamma hedging : principes fondamentaux
- Hedging -
Gamma hedging : principes fondamentaux
Être "delta-hedgé" parfois ne suffit pas...
Le straddle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle
La hausse ? La baisse ? Et pourquoi pas les deux ? C'est ce que permet le straddle
Les Taux Euribor
- ABC des Options -
Les Taux Euribor
Marché interbancaire de référence sur les taux
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
Les prix des turbos warrants fluctuent vis à vis des variations de la volatilité à l'instar des options, mais pas dans les mêmes proportions.
Le delta ∆
- ABC des Options -
Le delta ∆
Le delta ∆ d'une option correspond au taux de variation du prix de cette option par rapport au sous-jacent.
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
Un Benchmark sur certains marchés d'options.