logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 19-09-2012 
VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 19-09-2012

VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 19-09-2012

Publié le 19 Septembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
( cliquez ici pour le Graphe du VIX )
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.

→ On cote 14.18au 19-092012


■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité anticipée par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour l'image).






■ Cours des Devises : - Cliquez ici -
■ Calendrier Economique : - Cliquez ici -
■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Volatilité de Garman-Klass
- ABC des Options -
Volatilité de Garman-Klass
D'abord avec les cours de clôture, puis avec les plus hauts-plus bas ( Volatilité de Parkinson ), maintenant avec les deux et le cours d'ouverture.
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
Les prix des turbos warrants fluctuent vis à vis des variations de la volatilité à l'instar des options, mais pas dans les mêmes proportions.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
On ajuste !
La vente d'option d'achat - vente de call
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option d'achat - vente de call
La vente de call(s) est une stratégie extrêmement utilisée par les gestionnaires de portefeuilles et de fonds.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
P&L +2753 euros
Ratio backspread sur le CAC 40
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40
Stratégie Ratio Backspread d'un portefeuille d'options sur le CAC 40 Juin 2012