logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 17-09-2012 
Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 17-09-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 17-09-2012

Publié le 17 Septembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USD / CAD vaut 97.21, la baisse est faible
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.


L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours se situe à 6.79% contre 6.52% la semaine dernière.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 5.33% contre 4.99%.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).





Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 6)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 6)
Et la hausse continue sur le CAC 40, et la volatilité continue à baisser sur notre Ratio.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
Petite amélioration du P&L.
Black & Scholes: les grecs
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: les grecs
Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.
Chooser option - Call ou Put ?
- Stratégies Options Fondamentales -
Chooser option - Call ou Put ?
Certaines options de type "exotiques" peuvent se répliquer très simplement avec des options vanilles
Delta hedging: principes fondamentaux
- Hedging -
Delta hedging: principes fondamentaux
Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille vis à vis des variations du sous-jacent. Au delà de ce simple fait, elle est à la base de l'arbitrage de volatilité
Options Binaires : vega des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : vega des options binaires
Les options binaires sont sensibles aux variations de la volatilité implicite.