logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 09-09-2012 
Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 09-09-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 09-09-2012

Publié le 09 Septembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USD / CAD vaut 97.88, la baisse est limitée.
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.


L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours se situe à 6.52% contre 6.53% la semaine dernière.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 4.99% contre 5.56%.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).





Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Le butterfly spread : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : une première approche
Le butterfly spread est une stratégie "classique" avec les options, qui combine l'achat et la vente simultanée de trois options.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Forum Trading -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Les Ratio Spreads : Une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads : Une première approche
Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.
Put Arbitrage
- Relations entre Sensibilités des Options -
Put Arbitrage
Une relation d'arbitrage moins connue que la call put parité
Les turbo warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbo warrants pour les Nuls
Les turbo warrants expliqués aux débutants