logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-09-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-09-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-09-2012

Publié le 08 Septembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 07-09-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 07-09-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).



Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce.
→ Les volatilités ATM sont globalement croissantes avec la maturité.
→ Les volatilités ont globalement baissé suite à la hausse de jeudi.

Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le straddle : Le Vega υ
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le Vega υ
Le straddle est une stratégie dont la finalité est étroitement liée à la volatilité.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Mes Achats -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Le modèle trinomial : American style - version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : American style - version détaillée - On price !
Les options de type américain sont très faciles à implémenter dans le modèle trinomial.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
P&L +2753 euros
Le call spread : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : une première approche
Le call spread est une stratégie simple qui combine l'achat et la vente de deux calls.
L'achat d'option d'achat - achat de call
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option d'achat - achat de call
L'une des stratégies les plus fondamentales avec les options consiste en l'achat d'un call, une option d'achat.