logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 29-08-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 29-08-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 29-08-2012

Publié le 29 Août 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USDJPY cote 78.51 JPY pour 1 USD contre 79.35 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 6.86 % contre 7.59 % la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 5.08 % contre 4.96 %, en légère hausse, timide.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
On est encore sur le bas des smiles, avec donc l'opportunité de payer des spreads verticaux (calls et puts) bon marché, en particulier s'ils sont en dehors de la monnaie (OTM).




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le Vstoxx - Un VIX pour l'Eurostoxx50
- ABC des Options -
Le Vstoxx - Un VIX pour l'Eurostoxx50
Qu'est ce que le Vstoxx ?
Le modèle binomial : On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : On price !
Un moyen très simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
Optimiser ses investissements
Transformation Call - Put Type Américain
- Relations entre Sensibilités des Options -
Transformation Call - Put Type Américain
Comment trouver la valeur d'un call de style américain ou européen à partir de celle d'un put européen ou américain, pour n'importe quel modèle
Le call spread : Le Delta
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : Le Delta
Vitesse de prise de valeur pour le call spread : le delta ∆
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
On pensait que l'USDJPY bougerait, c'est parti !