logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 29-08-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 29-08-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 29-08-2012

Publié le 29 Août 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USDJPY cote 78.51 JPY pour 1 USD contre 79.35 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 6.86 % contre 7.59 % la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 5.08 % contre 4.96 %, en légère hausse, timide.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
On est encore sur le bas des smiles, avec donc l'opportunité de payer des spreads verticaux (calls et puts) bon marché, en particulier s'ils sont en dehors de la monnaie (OTM).




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategie Option cac40 - Suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 1
Butterfly sur le cac40
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
Quelle part de son capital doit-on investir pour une allocation optimal ? Le "Kelly" propose une réponse.
Le butterfly spread : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : une première approche
Le butterfly spread est une stratégie "classique" avec les options, qui combine l'achat et la vente simultanée de trois options.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Conditions Generales de Ventes -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Call-Put Symétrie
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie
Dans la lignée de la call put parité, une autre relation entre calls et puts européens.
Le butterfly spread : vega υ du butterfly spread
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : vega υ du butterfly spread
Le butterfly spread réagit différemment aux variations de la volatilité implicite, en fonction du niveau du sous-jacent par rapport à la structure.