logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 29-08-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 29-08-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 29-08-2012

Publié le 29 Août 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USDJPY cote 78.51 JPY pour 1 USD contre 79.35 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 6.86 % contre 7.59 % la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 5.08 % contre 4.96 %, en légère hausse, timide.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
On est encore sur le bas des smiles, avec donc l'opportunité de payer des spreads verticaux (calls et puts) bon marché, en particulier s'ils sont en dehors de la monnaie (OTM).




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Iron Condor - SO Set Up
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor - SO Set Up
Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 2
Le CAC 40 est resté finalement stable cette semaine, mais les décalages de l'indice restent "pricés" dans la volatilité implicite des options
Les Ratio Spreads : Une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads : Une première approche
Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.
Symétrie des Deltas des options
- Relations entre Sensibilités des Options -
Symétrie des Deltas des options
Après la «Call Put Parité» la «Call Put Symétrie» la «SuperSymétrie»....maintenant..... l'« Ultimate Symétrie ».
Gamma : une première approche
- ABC des Options -
Gamma : une première approche
Le taux de variation d'une option par rapport au sous-jacent, le delta, n'est pas constant. Il y a comme une accélération dans la variation du prix.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Livres en Anglais -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.