logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 27-08-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 27-08-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 27-08-2012

Publié le 27 Août 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'échéance Octobre clôturera le 17 Septembre 2012 prochain pour les options. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur "Oct 12" : (cliquez ici pour l'image)

Sur Oct 12 et à partir de notre calcul de volatilité implicite, le smile est centré autour de 96.5 $ pour un future Oct 12 96.15 $. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, preuve que le coût du risque devient plus important.
La volatilité implicite ATMF vaut 28.17 % (Strike à 96)



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
One to one-conseil en strategie
- Conseils en stratégies et pricing -
One to one-conseil en strategie
Le "One to One" est un cours personnalisé face à face ou à distance par Skype, Netviewer ou téléphone.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Définition simple d'un warrant
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Définition simple d'un warrant
Qu'est ce qu'un warrant ?
Options Binaires : gammas des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : gammas des options binaires
Les gammas des options binaires peuvent s'exprimer simplement en fonction des grecs des options classiques.
Strategie Option cac40
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40
C'est la reprise...Butterfly
Actualisation : un principe fondamental
- ABC des Options -
Actualisation : un principe fondamental
L'actualisation est un procédé qui permet de comparer les flux financiers.