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Smile de Volatilité Implicite sur l'EURUSD le 24-08-2012

Smile de Volatilité Implicite sur l'EURUSD le 24-08-2012

Publié le 24 Août 2012 par Morgane Tramasaygues
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L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en baisse à 9.19 % ( 10.58 % la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 8.85 % (11.22 % la semaine dernière) .

Le pair cote 1.2564 contre 1.2320 la semaine dernière.




Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

On remarque :

→ Les échéances courtes exhibent un smile de volatilité, les autres (après DEC12) restent sur un skew.
→ Des pentes des skews semblables


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Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





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