logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 17-08-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 17-08-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 17-08-2012

Publié le 17 Août 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USDJPY cote 79.35 JPY pour 1 USD contre 78.14 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 7.59 % contre 7.58 % la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 4.96% contre 6.68%, en baisse.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
On est clairement sur le bas des smiles, avec donc l'opportunité de payer des spreads verticaux (calls et puts) peu chers.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Calcul du VIX
- ABC des Options -
Calcul du VIX
Comment est calculé le VIX ?
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $
Equivalences entre les grecs (2)
- Relations entre Sensibilités des Options -
Equivalences entre les grecs (2)
Nous avions vu une première équivalence pour les options, en voici une autre, cette fois entre gamma et vega.
Iron Condor
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor
Les Iron Condors sont probablement les stratégies options les plus utilisées par les traders options. Performance possible et risque connus, et surtout limités.
Volatilité de Garman-Klass
- ABC des Options -
Volatilité de Garman-Klass
D'abord avec les cours de clôture, puis avec les plus hauts-plus bas ( Volatilité de Parkinson ), maintenant avec les deux et le cours d'ouverture.