logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 17-08-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 17-08-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 17-08-2012

Publié le 17 Août 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USDJPY cote 79.35 JPY pour 1 USD contre 78.14 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 7.59 % contre 7.58 % la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 4.96% contre 6.68%, en baisse.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
On est clairement sur le bas des smiles, avec donc l'opportunité de payer des spreads verticaux (calls et puts) peu chers.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Delta hedging: principes fondamentaux
- Hedging -
Delta hedging: principes fondamentaux
Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille vis à vis des variations du sous-jacent. Au delà de ce simple fait, elle est à la base de l'arbitrage de volatilité
Black & Scholes : une première approche
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : une première approche
Le modèle de Black & Scholes (1973), parfois appelé Black Scholes Merton (BSM), est un modèle standard d’évaluation des options de type européen
CAC 40 - Volatilité Historique -
- ABC des Options -
CAC 40 - Volatilité Historique -
La volatilité historique du CAC 40, calculée par l'écart type, au 27 décembre 2017.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Call-Put Symétrie #2
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #2
Une évidence ATMF