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Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 17-08-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 17-08-2012

Publié le 17 Août 2012 par Morgane Tramasaygues
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L'USD / CAD vaut 98.66, la baisse est installée.
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.


L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours se situe à 6.53% contre 7.55% la semaine dernière.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 5.56% contre 8.59%.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).





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Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )




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La volatilité implicite varie, cela induit un risque supplémentaire qu'il convient de couvrir.