logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 15-08-2012 
VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 15-08-2012

VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 15-08-2012

Publié le 15 Août 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
( cliquez ici pour le Graphe du VIX )
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.

→ On cote 14.85 au 15/8/2012


■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité anticipée par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour l'image).






■ Cours des Devises : - Cliquez ici -
■ Calendrier Economique : - Cliquez ici -
■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
Les Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Warrants pour les Nuls
Les warrants en version simplifiée.
Smile de Volatilité
- ABC des Options -
Smile de Volatilité
A quoi est du le smile ? L'offre et la demande de volatilité implicite font qu'elle est parfois symétrique.
Surface de volatilité : une première approche
- ABC des Options -
Surface de volatilité : une première approche
La volatilité implicite varie pour différents strikes d'une même échéance, et même entre les échéances.
Theta θ: une première approche
- ABC des Options -
Theta θ: une première approche
Le thêta θ correspond à l'érosion de la valeur d'une option due au passage du temps.
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
- Les Stratégies Options sur Forex -
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME