logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 15-08-2012 
VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 15-08-2012

VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 15-08-2012

Publié le 15 Août 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
( cliquez ici pour le Graphe du VIX )
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.

→ On cote 14.85 au 15/8/2012


■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité anticipée par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour l'image).






■ Cours des Devises : - Cliquez ici -
■ Calendrier Economique : - Cliquez ici -
■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le call spread : le Vega
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Vega
Comment impactent les variations de la volatilité implicite sur la valeur du call spread
Le straddle : Le gamma Г
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le gamma Г
Le straddle est une des stratégies les plus simples et les plus communes pour le "gamma scalping". Voilà pourquoi....
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 1 )
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 1 )
Le modèle de Black & Scholes est sans doute le modèle d'évaluation d'options le plus connu. Il est important de comprendre comment on peut le démontrer.
Ratio backspread sur le CAC 40
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40
Stratégie Ratio Backspread d'un portefeuille d'options sur le CAC 40 Juin 2012
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Conditions Generales de Ventes -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 10 et fin )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 10 et fin )
P&L + 367267 JPY, environ + 3846 USD