logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 26-07-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 26-07-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 26-07-2012

Publié le 26 Juillet 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USDJPY cote 78.14 JPY pour 1 USD contre 79.57 la semaine dernière, en baisse sur la semaine.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 7.58 % contre 8.42 % la semaine dernière, en baisse. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 6.68% contre 7.61%, en baisse.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
On est clairement sur le bas des smiles, avec donc l'opportunité de payer des spreads verticaux (calls et puts) peu chers.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
On aura attendu un peu c'est vrai, mais notre Ratio Backspread est finalement bien positif, + 958 euros
Options Binaires : theta des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : theta des options binaires
Le temps impacte la valeur des options binaires bien moins que celle des options "classiques".
Strategie Option cac40
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40
C'est la reprise...Butterfly
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros
Le VIX - Indice de Volatilité
- ABC des Options -
Le VIX - Indice de Volatilité
On en attend parler partout, alors : qu'est ce que le VIX ?
Simulation Monte Carlo : une première approche
- ABC des Options -
Simulation Monte Carlo : une première approche
Il existe différentes manières d'évaluer les options. Les formes fermées, les modèles "à arbre" en sont certaines. Monté Carlo en est une autre.