logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 23-07-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 23-07-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 23-07-2012

Publié le 24 Juillet 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 23-07-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 23-07-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).



Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce.
→ Les volatilités ATM sont globalement croissantes avec la maturité.


Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le VIX - Indice de Volatilité
- ABC des Options -
Le VIX - Indice de Volatilité
On en attend parler partout, alors : qu'est ce que le VIX ?
La vente d'option d'achat - vente de call
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option d'achat - vente de call
La vente de call(s) est une stratégie extrêmement utilisée par les gestionnaires de portefeuilles et de fonds.
Le straddle : le Strike le moins cher
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : le Strike le moins cher
Quel est le strike qui donne la valeur la plus petite à un straddle selon une volatilité et un spot donnés ?
Le vega υ
- ABC des Options -
Le vega υ
Le véga υ d'une option correspond à la sensibilité du prix de l'option à une variation de la volatilité implicite.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
On ajuste !
Gamma hedging : une première approche
- Hedging -
Gamma hedging : une première approche
Le delta hedging, permet d’immuniser un portefeuille d'options pour de petites variations du spot. Ce n'est pas forcément suffisant pour des variations plus grandes.