logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 19-07-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 19-07-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 19-07-2012

Publié le 19 Juillet 2012
icone rss


L'échéance Septembre clôturera le 16 Août 2012 prochain pour les options. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur "SEPT 12" : (cliquez ici pour l'image)

Sur Sept 12 et à partir de notre calcul de volatilité implicite, le smile est centré autour de 93 $ pour un future SEPT 12 89.50$. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, preuve que le coût du risque devient plus important.
La volatilité implicite ATMF vaut 33.05% (Strike à 89.5)



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Brokers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
Les prix des turbos warrants fluctuent vis à vis des variations de la volatilité à l'instar des options, mais pas dans les mêmes proportions.
Call-Put Symétrie #2
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #2
Une évidence ATMF
Le call spread : Le Delta
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : Le Delta
Vitesse de prise de valeur pour le call spread : le delta ∆
Eur/USD : Suivi put spread (7)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (7)
1.27 sur l'Euro-dollar, notre vertical put spread en profite, +200 USD.