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Smile de Volatilité Implicite sur l'EURUSD le 12-07-2012

Smile de Volatilité Implicite sur l'EURUSD le 12-07-2012

Publié le 12 Juillet 2012
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L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en baisse à 10.32 % ( 10.19 % la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 11.25 % (10.46 % la semaine dernière).
Un net décalage entre les volatilités, les options semblent avoir déjà pris en compte la baisse marquée du pair.

Le pair cote 1.2240 contre 1.2664 la semaine dernière.




Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

On remarque :

→ Les échéances courtes exhibent un smile de volatilité, les autres (après DEC12) restent sur un skew.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
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Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





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