logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité Implicite sur l'EURUSD le 12-07-2012 
Smile de Volatilité Implicite sur l'EURUSD le 12-07-2012

Smile de Volatilité Implicite sur l'EURUSD le 12-07-2012

Publié le 12 Juillet 2012
icone rss


L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en baisse à 10.32 % ( 10.19 % la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 11.25 % (10.46 % la semaine dernière).
Un net décalage entre les volatilités, les options semblent avoir déjà pris en compte la baisse marquée du pair.

Le pair cote 1.2240 contre 1.2664 la semaine dernière.




Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

On remarque :

→ Les échéances courtes exhibent un smile de volatilité, les autres (après DEC12) restent sur un skew.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
Le manque de volatilité pèse encore cette semaine sur notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
Optimiser ses investissements
Représentation du mouvement d'un actif financier
- ABC des Options -
Représentation du mouvement d'un actif financier
Représenter les variations d'un actif (une action, un indice...) permet non seulement de pouvoir les simuler mais aussi d'en déduire le prix d'instruments dérivés de cet actif.
Café dérivés
- Cafés Dérivés - Formation au Trading en Direct -
Café dérivés
Café dérivés est une session d'un groupe de 5 personnes maximum sur Skype ou Netviewer afin de travailler en profondeur un point technique précis sur les options pendant 1h.
Le calendar spread : le delta ∆
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : le delta ∆
Si le gain atteint son maximum au niveau du prix d'exercice, cela doit donc se traduire dans son delta ∆.