logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 10-07-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 10-07-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 10-07-2012

Publié le 10 Juillet 2012
icone rss


L'USDJPY cote 79.57 JPY pour 1 USD contre 79.46 la semaine dernière, franchement stable.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.42 % contre 8.65 % la semaine dernière, peu de changements. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.61% contre 8.87%, en baisse.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Compte Shop -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Le delta ∆
- ABC des Options -
Le delta ∆
Le delta ∆ d'une option correspond au taux de variation du prix de cette option par rapport au sous-jacent.
Le straddle : Naturellement Delta Neutre
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Naturellement Delta Neutre
Le straddle delta neutre profite autant à la hausse qu'à la baisse du sous-jacent. Ce straddle n'est pas ATM
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
Un moyen simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Les stability warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les stability warrants : une première approche
Les stability warrants sont des produits financiers émis par des banques, indexés sur le comportement d'un actif sous-jacent et qui remboursent un montant fixe si le cours du sous jacent reste entre deux bornes, une haute et une basse.
Le straddle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle
La hausse ? La baisse ? Et pourquoi pas les deux ? C'est ce que permet le straddle