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Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 10-07-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 10-07-2012

Publié le 10 Juillet 2012
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L'USDJPY cote 79.57 JPY pour 1 USD contre 79.46 la semaine dernière, franchement stable.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.42 % contre 8.65 % la semaine dernière, peu de changements. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.61% contre 8.87%, en baisse.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).




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