logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 10-07-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 10-07-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 10-07-2012

Publié le 10 Juillet 2012
icone rss


L'USDJPY cote 79.57 JPY pour 1 USD contre 79.46 la semaine dernière, franchement stable.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.42 % contre 8.65 % la semaine dernière, peu de changements. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.61% contre 8.87%, en baisse.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Black & Scholes: les grecs
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: les grecs
Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.
Bilan Strategie Double Butterfly €/USD
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Strategie Double Butterfly €/USD
Résumé et bilan de la stratégie de double butterfly spread sur l'euro/usd
Le call spread : présence de skew
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : présence de skew
Le skew de volatilité implicite modifie le prix du call spread
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Strategie Option cac40 - Suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 1
Butterfly sur le cac40
Vega hedging : une première approche
- Hedging -
Vega hedging : une première approche
Couvrir un portefeuille d'options contre les variations de la volatilité implicite doit correspondre à une contrainte particulière