| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 10-07-2012
 Smile des Volatilités Implicites des Options sur USD/JPY le 10-07-2012Publié le 10 Juillet 2012
L'USDJPY cote 79.57 JPY pour 1 USD contre 79.46 la semaine dernière, franchement stable.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché. Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.42 % contre 8.65 % la semaine dernière, peu de changements. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.61% contre 8.87%, en baisse. Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
|
D'autres Fiches
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: les grecs
Le modèle de Black-Scholes définit la valeur théorique d'une option de type européen. Mais la gestion précise d'une telle option a besoin de plus d'outils : les grecs.
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Strategie Double Butterfly €/USD
Résumé et bilan de la stratégie de double butterfly spread sur l'euro/usd
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : présence de skew
Le skew de volatilité implicite modifie le prix du call spread
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 1
Butterfly sur le cac40
- Hedging -
Vega hedging : une première approche
Couvrir un portefeuille d'options contre les variations de la volatilité implicite doit correspondre à une contrainte particulière
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |