| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 09-07-2012
 Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 09-07-2012Publié le 09 Juillet 2012
Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.
Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 06-07-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image). Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 06-07-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image). ■ Les skews : → Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce. → Les volatilités ATM s'égalisent.
|
D'autres Fiches
- Formations -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : présence de skew
Le skew de volatilité implicite modifie le prix du call spread
- ABC des Options -
Cours et cotations d'options
Places de marché où les instruments dérivés sont négociés. Liens, cotations et cours de compensation des futures et options.
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Backspreads - delta neutre
Une manière de construire des stratégies de ratio backspreads est de les construire delta neutre.
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les stability warrants
Les stability warrants sont en fait des options exotiques appelées double barrier binaries.
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 10
P&L + 1860 euros
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2021 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |