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Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 04-07-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 04-07-2012

Publié le 04 Juillet 2012
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L'échéance Août terminera le 20 Juillet 2012 prochain pour le contrat Future et donc le 17 Juillet pour les options. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur "Aug 12" : (cliquez ici pour l'image)

Sur Aug 12 et à partir de notre calcul de volatilité implicite, le smile est centré autour de 89 $ pour un future Aout 83.75. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, preuve que le coût du risque devient plus important.
La volatilité implicite ATMF vaut 32.45% (Strike à 84)



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Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -





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