logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 29-06-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 29-06-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 29-06-2012

Publié le 29 Juin 2012
icone rss


L'USD JPY cote 79.46 JPY pour 1 USD contre 79.95 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.65% contre 8.54% la semaine dernière, inchangé. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.87% contre 7.77%, étale.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Conditions Generales de Ventes -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 4
Ben là, c'est rouge qui vire au marron. CoolDown !
Prix d'exercice de l'option
- ABC des Options -
Prix d'exercice de l'option
Le prix d'exercice d'une option (strike en anglais) est le prix de la transaction finale sur le sous-jacent
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Formations -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Black & Scholes : le véga υ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le véga υ
Dans le modèle de Black & Scholes, le vega υ n'existe pas ! La volatilité étant supposée constante, les praticiens ont modifié la donne.