logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 29-06-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 29-06-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 29-06-2012

Publié le 29 Juin 2012
icone rss


L'USD JPY cote 79.46 JPY pour 1 USD contre 79.95 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.65% contre 8.54% la semaine dernière, inchangé. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.87% contre 7.77%, étale.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Les Options Binaires pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires pour les Nuls
Les options binaires expliquées aux débutants. Apprendre les options binaires
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Formations -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Définition simple d'un warrant
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Définition simple d'un warrant
Qu'est ce qu'un warrant ?
Les CFD, les ETF, c'est quoi ?
- ABC des Options -
Les CFD, les ETF, c'est quoi ?
Utilité des CFD et des ETF pour les traders options
Call-Put Symétrie #3
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #3
Les relations entre calls et puts permettent d'anticiper leurs valeurs à partir de simples cotations
Iron Condor
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor
Les Iron Condors sont probablement les stratégies options les plus utilisées par les traders options. Performance possible et risque connus, et surtout limités.