logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 29-06-2012 
Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 29-06-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 29-06-2012

Publié le 29 Juin 2012
icone rss


L'USD CAD cote 103.32 contre 101.79 la semaine dernière, retour de la hausse.
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.


L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours se situe à 8.83% contre 8.41% la semaine dernière. En baisse.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 8.31% contre 7.46% la semaine dernière en données annualisées.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).





Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Trader les options sur le cac40
- ABC des Options -
Trader les options sur le cac40
Même s'il n'est pas le plus liquide en termes d'options, on peut tenter le cac40 via les options
Le Risk-Reversal
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal
Le risk reversal est une des stratégies les plus souples avec les options.
Le straddle : Delta ∆
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Delta ∆
Le straddle est l'une des stratégies options les plus remarquables, par le fait d'être bidirectionnelle. Mais pas seulement. Elle possède des sensibilités qui lui sont caractéristiques.
Les Ratio Backspreads - delta neutre
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Backspreads - delta neutre
Une manière de construire des stratégies de ratio backspreads est de les construire delta neutre.
Forex Trading - Convexité du forex
- ABC des Options -
Forex Trading - Convexité du forex
La devise finale pour évaluer votre compte conditionne vos stratégies sur le Forex (Foreign Exchange - Marché des devises)
Gamma hedging : une première approche
- Hedging -
Gamma hedging : une première approche
Le delta hedging, permet d’immuniser un portefeuille d'options pour de petites variations du spot. Ce n'est pas forcément suffisant pour des variations plus grandes.