logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 29-06-2012 
Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 29-06-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 29-06-2012

Publié le 29 Juin 2012
icone rss


L'USD CAD cote 103.32 contre 101.79 la semaine dernière, retour de la hausse.
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.


L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours se situe à 8.83% contre 8.41% la semaine dernière. En baisse.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 8.31% contre 7.46% la semaine dernière en données annualisées.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).





Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 08-01-2012
Strategie Option cac40 - Suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 2
Butterfly sur le cac40
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
Le modèle binomial : On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : On price !
Un moyen très simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Bilan Strategie Double Butterfly €/USD
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Strategie Double Butterfly €/USD
Résumé et bilan de la stratégie de double butterfly spread sur l'euro/usd
Eur/USD: Suivi put spread (1)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (1)
Une autre direction prise par l' Euro-Dollar finalement cette semaine, après que le vertical put spread ait été bien orienté