| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 25-06-2012
 Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 25-06-2012Publié le 25 Juin 2012
Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.
Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 25-06-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image). Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 25-06-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image). ■ Les skews : → Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce. → Les volatilités ATM s'égalisent.
|
D'autres Fiches
- Hedging -
Gamma hedging : une première approche
Le delta hedging, permet d’immuniser un portefeuille d'options pour de petites variations du spot. Ce n'est pas forcément suffisant pour des variations plus grandes.
- Stratégies Options Avancées -
Arbitrage de volatilité : une première approche
L'arbitrage de volatilité est un des types de trading à la base de la gestion alternative, des Hedge funds.
- ABC des Options -
Le delta ∆
Le delta ∆ d'une option correspond au taux de variation du prix de cette option par rapport au sous-jacent.
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle
La hausse ? La baisse ? Et pourquoi pas les deux ? C'est ce que permet le straddle
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10
Résumé et bilan de la stratégie de Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10 € + 5924
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
Notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 subit la hausse du future et la baisse de la volatilité implicite
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2018 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |