| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 25-06-2012
 Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 25-06-2012Publié le 25 Juin 2012
Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.
Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 25-06-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image). Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 25-06-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image). ■ Les skews : → Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce. → Les volatilités ATM s'égalisent.
|
D'autres Fiches
- Conseils en stratégies et pricing -
One to one-conseil en strategie
Le "One to One" est un cours personnalisé face à face ou à distance par Skype, Netviewer ou téléphone.
- ABC des Options -
Le vega υ
Le véga υ d'une option correspond à la sensibilité du prix de l'option à une variation de la volatilité implicite.
- Contact -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
- Modèles d'évaluation d'options -
Option Pricing - Modele trinomial en Python
La programmation du modèle trinomial en Python est très facile
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : une première approche
Une des stratégies les plus intéressantes avec les options classiques...
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |