logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 22-06-2012 
Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 22-06-2012

Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 22-06-2012

Publié le 22 Juin 2012
icone rss


Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et elles permettent d'obtenir une surface de volatilité implicite.


Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX50, pour les échéances de Juillet à Décembre 2012 on a :( cliquez ici pour l'image ).

Matrice de la surface de volatilité : ( cliquez ici pour l'image ).

Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.

Conséquences sur le trading :
→ les puts spreads OTM coûtent moins cher que leur prix théoriques sur toutes les échéances.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des surfaces de volatilité sur le DJ Euro Stoxx 50 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le modèle binomial : american style options, On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : american style options, On price !
En ajoutant une contrainte à l'arbre, on évalue n'importe quelle option américaine facilement.
Le Risk-Reversal
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal
Le risk reversal est une des stratégies les plus souples avec les options.
Le straddle : Le Vega υ
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le Vega υ
Le straddle est une stratégie dont la finalité est étroitement liée à la volatilité.
Eur/USD : Suivi put spread, c'est la sortie !
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread, c'est la sortie !
« Enfin » un moment type de gestion et un point sur le money management. P&L $ +720
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Livres en Français -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads...