logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 20-06-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 20-06-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 20-06-2012

Publié le 20 Juin 2012
icone rss


L'USD JPY cote 79.95 JPY pour 1 USD contre 79.47 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.54% contre 9.26% la semaine dernière, inchangé. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.77% contre 7.57%, étale.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les spreads de volatilité les plus importants sont autour d'ATMF ( strike = future ), ils disparaissent à mesure que l'on s'en écarte.
D'où, des Calendar Spreads sont à regarder de près.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Gestion du risque par le CME
- Pricers Options -
Gestion du risque par le CME
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
Quelle part de son capital doit-on investir pour une allocation optimal ? Le "Kelly" propose une réponse.
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants: sensibilité à la volatilité
Les prix des turbos warrants fluctuent vis à vis des variations de la volatilité à l'instar des options, mais pas dans les mêmes proportions.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Brokers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Iron Condor : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor : une première approche
L'Iron Condor est l'une des stratégies options les plus prisées par les traders options. Son utilisation est aussi largement répandue parmi les investisseurs individuels.
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 11)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 11)
+ 1983 euros sur le Ratio Backspread cette semaine. Le P&L se confirme