logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 20-06-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 20-06-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 20-06-2012

Publié le 20 Juin 2012
icone rss


L'USD JPY cote 79.95 JPY pour 1 USD contre 79.47 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.54% contre 9.26% la semaine dernière, inchangé. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.77% contre 7.57%, étale.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les spreads de volatilité les plus importants sont autour d'ATMF ( strike = future ), ils disparaissent à mesure que l'on s'en écarte.
D'où, des Calendar Spreads sont à regarder de près.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le modèle trinomial : VBA code
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : VBA code
Le modèle trinomial sous VBA (Visual Basic Applications)
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
- Modèles d'évaluation d'options -
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
"Parce que la différence entre 5 et 6 peut être parfois sacrément importante" (Insp. Harry Callahan/ Dirty Harry)
Le Modèle Binomial : sous VBA
- Modèles d'évaluation d'options -
Le Modèle Binomial : sous VBA
Arbre Binomial Excel - Les modèles "numériques" se programment très facilement à l'aide d'un tableur type Excel, sous VBA (Visual Basic Applications)
Représentation du mouvement d'un actif financier
- ABC des Options -
Représentation du mouvement d'un actif financier
Représenter les variations d'un actif (une action, un indice...) permet non seulement de pouvoir les simuler mais aussi d'en déduire le prix d'instruments dérivés de cet actif.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Livres en Français -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Strategies -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile