logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 20-06-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 20-06-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 20-06-2012

Publié le 20 Juin 2012
icone rss


L'USD JPY cote 79.95 JPY pour 1 USD contre 79.47 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.54% contre 9.26% la semaine dernière, inchangé. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.77% contre 7.57%, étale.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les spreads de volatilité les plus importants sont autour d'ATMF ( strike = future ), ils disparaissent à mesure que l'on s'en écarte.
D'où, des Calendar Spreads sont à regarder de près.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le Risk-Reversal
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal
Le risk reversal est une des stratégies les plus souples avec les options.
Le call spread : présence de skew
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : présence de skew
Le skew de volatilité implicite modifie le prix du call spread
Eur/USD : Suivi put spread (7)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (7)
1.27 sur l'Euro-dollar, notre vertical put spread en profite, +200 USD.
Définition simple d'un warrant
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Définition simple d'un warrant
Qu'est ce qu'un warrant ?
Iron Condor : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor : une première approche
L'Iron Condor est l'une des stratégies options les plus prisées par les traders options. Son utilisation est aussi largement répandue parmi les investisseurs individuels.
Les stability warrants
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les stability warrants
Les stability warrants sont en fait des options exotiques appelées double barrier binaries.