| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 13-06-2012
 Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 13-06-2012Publié le 13 Juin 2012
L'USD CAD cote 102.67 contre 104.10 la semaine dernière, les mouvements continuent !
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus. La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair. En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations. En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD. L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours se situe à 9.53% contre 10.16% la semaine dernière. En baisse. La volatilité historique sur 30 jours apparait à 6.90% contre 6.63% la semaine dernière en données annualisées. Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ). Les skews de volatilités sont tous semblables, quelque soit l'échéance, gouvernés par le récent mouvement sur le pair.
|
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- 4 % cette semaine et notre risk reversal delta hedgé a subi moins les variations de l'indice CAC 40 que les décalages des volatilités implicites.
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 8
P&L + 1513 euros
- Stratégies Options Fondamentales -
Le put spread : une première approche
Le put spread est une stratégie baissière qui combine l'achat et la vente de deux options de vente.
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads
Les Ratio Spreads, une stratégie d'options qui permet l'erreur de direction.
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor - SO Set Up
Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal
Le risk reversal est une des stratégies les plus souples avec les options.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |