logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-06-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-06-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-06-2012

Publié le 13 Juin 2012
icone rss


L'USD JPY cote 79.47 JPY pour 1 USD contre 78.32 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 9.26% contre 9.25% la semaine dernière, inchangé. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.57% contre 7.45%, étale.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les spreads de volatilité les plus importants sont autour d'ATMF ( strike = future ), ils disparaissent à mesure que l'on s'en écarte.
D'où, des Calendar Spreads sont à regarder de près.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Black & Scholes: On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: On price !
Il est temps de pricer une option dans l'univers de Black-Scholes soi même. C'est très facile de réaliser cette évaluation sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Formations -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Forum Trading -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Contact -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Le call spread : Le Delta
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : Le Delta
Vitesse de prise de valeur pour le call spread : le delta ∆
Gestion du risque par le CME
- Livres en Anglais -
Gestion du risque par le CME