| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-06-2012
 Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-06-2012Publié le 13 Juin 2012
L'USD JPY cote 79.47 JPY pour 1 USD contre 78.32 la semaine dernière.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché. Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 9.26% contre 9.25% la semaine dernière, inchangé. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.57% contre 7.45%, étale. Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image). → les spreads de volatilité les plus importants sont autour d'ATMF ( strike = future ), ils disparaissent à mesure que l'on s'en écarte. D'où, des Calendar Spreads sont à regarder de près.
|
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (6)
Les élections en Europe ainsi que la situation grecque font rebaisser un peu l'Euro dollar vers les 1.30
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie
Dans la lignée de la call put parité, une autre relation entre calls et puts européens.
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- ABC des Options -
Le gamma Г
Le gamma représente le taux de variation du delta, l'accélération de la prise/perte de valeur de l'option par rapport à une variation du sous-jacent
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : On price !
Un moyen très simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
- ABC des Options -
DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -
La volatilité historique de l'Eurostoxx 50, en close to close
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |