logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 12-06-2012 
Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 12-06-2012

Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 12-06-2012

Publié le 12 Juin 2012
icone rss


L'étude du smile de volatilité des options sur l' EUR / USD devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en HAUSSE à 12.87 % ( 12.48 % la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 7.70 % (6.99% la semaine dernière).

Le pair cote 1.2483 contre 1.2365 la semaine dernière.




Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

On remarque :

→ une légère hausse de la volatilité implicite sur toutes les échéances
→ En dehors de Juin (trop courte), les smiles ne remontent qu'au moins après 1.33, signe qu'une possible remontée du pair sur ces niveaux est déjà pricée.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Formations -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Eur/USD : put spread
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : put spread
En limitant l'investissement avec ce put spread sur l' EUR / USD, on limite les risques
Les Ratio Spreads
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads
Les Ratio Spreads, une stratégie d'options qui permet l'erreur de direction.
Option Pricing - Modele trinomial en Python
- Modèles d'évaluation d'options -
Option Pricing - Modele trinomial en Python
La programmation du modèle trinomial en Python est très facile
Le modèle trinomial : VBA code
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : VBA code
Le modèle trinomial sous VBA (Visual Basic Applications)