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Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 12-06-2012

Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 12-06-2012

Publié le 12 Juin 2012
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L'étude du smile de volatilité des options sur l' EUR / USD devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en HAUSSE à 12.87 % ( 12.48 % la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 7.70 % (6.99% la semaine dernière).

Le pair cote 1.2483 contre 1.2365 la semaine dernière.




Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

On remarque :

→ une légère hausse de la volatilité implicite sur toutes les échéances
→ En dehors de Juin (trop courte), les smiles ne remontent qu'au moins après 1.33, signe qu'une possible remontée du pair sur ces niveaux est déjà pricée.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





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Un premier point qui commence bien.