logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 12-06-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 12-06-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 12-06-2012

Publié le 12 Juin 2012
icone rss


L'échéance Juillet terminera le 20 Juin 2012 prochain. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur "July 12" : (cliquez ici pour l'image).

Sur July 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est centré autour de 90.5 $ pour un future July 84.10. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, preuve que le coût du risque devient plus important.
La volatilité implicite ATMF vaut 31.71% (Strike à 84)



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 6 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 6 )
Quelle vigueur cet USDJPY ! Notre P&L s'améliore du coup.
Iron Condor
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor
Les Iron Condors sont probablement les stratégies options les plus utilisées par les traders options. Performance possible et risque connus, et surtout limités.
Le calendar spread
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread
Le calendar spread : un arbitrage de volatilité implicite
Comment construire un put synthétique ?
- Stratégies Options Fondamentales -
Comment construire un put synthétique ?
Le put synthétique est une stratégie de trading très utilisée
Strategie Option cac40 - Suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 5
Ça montouille...sans conviction...mais ça montouille
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Pricer Online 4 options -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.