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 Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 12-06-2012Publié le 12 Juin 2012
L'échéance Juillet terminera le 20 Juin 2012 prochain. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités. Smile de volatilité sur "July 12" : (cliquez ici pour l'image). Sur July 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est centré autour de 90.5 $ pour un future July 84.10. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, preuve que le coût du risque devient plus important. La volatilité implicite ATMF vaut 31.71% (Strike à 84)
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