logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-06-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-06-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-06-2012

Publié le 09 Juin 2012
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 08-06-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 08-06-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite est quasi flat entre 20 et 410 jours d'échéance, les skews se prononcent timidement à 155 jours puis s'affirme à partir de 90.


Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce.
→ Les volatilités ATM s'égalisent.


Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
La volatilité : On price !
- ABC des Options -
La volatilité : On price !
Le meilleur moyen de comprendre comment les traders calculent la volatilité d'un actif, c'est de le faire.
Le modèle binomial : On price ! La suite
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : On price ! La suite
Pair ou impair ? La parité du nombre de périodes influe énormément sur l'estimation du prix de l'option. On peut peut-être en tirer parti !
Strategie Option cac40 - Suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 5
Ça montouille...sans conviction...mais ça montouille
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
On aura attendu un peu c'est vrai, mais notre Ratio Backspread est finalement bien positif, + 958 euros
DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -
- ABC des Options -
DJ Euro Stoxx 50 - Volatilité Historique -
La volatilité historique de l'Eurostoxx 50, en close to close
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
On pensait que l'USDJPY bougerait, c'est parti !