logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-06-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-06-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 08-06-2012

Publié le 09 Juin 2012
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 08-06-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 08-06-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite est quasi flat entre 20 et 410 jours d'échéance, les skews se prononcent timidement à 155 jours puis s'affirme à partir de 90.


Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce.
→ Les volatilités ATM s'égalisent.


Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Le modèle trinomial : VBA code
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : VBA code
Le modèle trinomial sous VBA (Visual Basic Applications)
La vente d'option de vente - vente de put
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option de vente - vente de put
La vente d'un put est une stratégie très répandue dans les gestions dans le but d'accroitre la rentabilité des fonds gérés.
Vega υ : une première approche
- ABC des Options -
Vega υ : une première approche
Le modèle de Black & Scholes part du principe que la volatilité est constante. La réalité est souvent différente.
Comment construire un put synthétique ?
- Stratégies Options Fondamentales -
Comment construire un put synthétique ?
Le put synthétique est une stratégie de trading très utilisée
Le calendar spread
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread
Le calendar spread : un arbitrage de volatilité implicite
Delta hedging
- Hedging -
Delta hedging
Le delta hedging est un type de couverture très courant dans le trading des options, en particulier pour les marketmakers.