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Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 04-06-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 04-06-2012

Publié le 04 Juin 2012
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L'USD CAD vaut 104.10 par rapport au 102.66 de la semaine dernière, ça bouge enfin!
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.


L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours se situe à 10.16% contre 9.49% la semaine dernière. En baisse.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 6.63% contre 6.42% la semaine dernière en données annualisées.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

Les skews de volatilités sont tous semblables, quelque soit l'échéance, gouvernés par le récent mouvement sur le pair.



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Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )







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Et la hausse continue. Pas de grande variation du P&L pour le moment.