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Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 01-06-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 01-06-2012

Publié le 01 Juin 2012
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L'USD JPY ne parvient pas à repasser au dessus des 80. Il cote 78.32.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 9.25 contre 8.80% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.45% contre 7.48%.

Le pair vaut 78.32 contre 79.58 la semaine dernière.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les spreads de volatilité les plus importants sont autour d'ATMF ( strike = future ), ils disparaissent à mesure que l'on s'en écarte.
D'où, des Calendar Spreads sont à regarder de près.



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Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




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