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Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 30-05-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 30-05-2012

Publié le 30 Mai 2012
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C'est maintenant au tour de l'échéance Juillet qui terminera le 20 Juin 2012 prochain. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur "July 12" : (cliquez ici pour l'image).

Sur July 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est centré autour de 96 $ pour un future July 90.70. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, preuve que le coût du risque devient plus important.
La volatilité implicite ATMF vaut 24.50% (Strike à 90.50)



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Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -





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