logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 30-05-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 30-05-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 30-05-2012

Publié le 30 Mai 2012
icone rss


C'est maintenant au tour de l'échéance Juillet qui terminera le 20 Juin 2012 prochain. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur "July 12" : (cliquez ici pour l'image).

Sur July 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est centré autour de 96 $ pour un future July 90.70. C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, preuve que le coût du risque devient plus important.
La volatilité implicite ATMF vaut 24.50% (Strike à 90.50)



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
Petite amélioration du P&L.
Le straddle : Le gamma Г
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le gamma Г
Le straddle est une des stratégies les plus simples et les plus communes pour le "gamma scalping". Voilà pourquoi....
Calcul du VIX
- ABC des Options -
Calcul du VIX
Comment est calculé le VIX ?
Trader les options sur le cac40
- ABC des Options -
Trader les options sur le cac40
Même s'il n'est pas le plus liquide en termes d'options, on peut tenter le cac40 via les options
Delta ∆ : une première approche
- ABC des Options -
Delta ∆ : une première approche
Différemment de l'actif financier sous-jacent, une option ne se valorise pas de manière constante. Elle possède une vitesse par rapport à lui et qui varie.
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )
Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques