logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 08-06-2012 
VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 08-06-2012

VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 08-06-2012

Publié le 09 Juin 2012
icone rss


S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question :
Comment se calcule le VIX
afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
( cliquez ici pour le Graphe du VIX )
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.

→ On cote 21.23 au 08/06.


■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité anticipée par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour l'image).


→ la convexité du VIX par échéance reste forte, très prononcée jusqu'à June 13.





■ Cours des Devises : - Cliquez ici -
■ Calendrier Economique : - Cliquez ici -
■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Alors...on joue la correlation...!!!
- ABC des Options -
Alors...on joue la correlation...!!!
Pas toujours évident de comprendre ce qu'est la corrélation entre deux actifs financiers.
Options sur actions - Strategies sur la Societe Generale
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Options sur actions - Strategies sur la Societe Generale
Haussier sur les bancaires françaises ? Pourquoi pas la Société Générale, via les options
Le modèle trinomial : VBA code
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : VBA code
Le modèle trinomial sous VBA (Visual Basic Applications)
Strategie Option cac40 - Suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 2
Butterfly sur le cac40
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Conditions Generales de Ventes -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Lexique de finance de marché
- ABC des Options -
Lexique de finance de marché
La finance de marché a son vocabulaire