logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 25-05-2012 
Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 25-05-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 25-05-2012

Publié le 25 Mai 2012
icone rss


L'USD CAD vaut 102.66 contre 101.96 la semaine dernière.
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.


L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours se situe à 9.49% contre 9.87% la semaine dernière. En baisse.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 6.42% contre 7.22% la semaine dernière en données annualisées.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

La niveaux les plus bas des smiles de volatilités se situent globalement autour de 97, 101 pour l'échéance June.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )







D'autres Fiches
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 01-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 01-01-2012
Trading du Crude Oil par le biais des options
Strategie Option cac40 - Suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 4
Le risque limité permet de tenir la position
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Brokers Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 5
Bon ben ça sera du rouge finalement !
Risk reward - Partie I
- ABC des Options -
Risk reward - Partie I
Les idées "fausses" des risk rewards
Options Binaires : gammas des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : gammas des options binaires
Les gammas des options binaires peuvent s'exprimer simplement en fonction des grecs des options classiques.