| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 25-05-2012
 Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 25-05-2012Publié le 25 Mai 2012
Petite baisse sur l'USD JPY à 79.58.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché. Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.80% contre 8.54% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.48% contre 7.47%. Le pair vaut 79.58 contre 80.29 la semaine dernière. Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image). → les spreads de volatilité les plus importants sont autour d'ATMF ( strike = future ), ils disparaissent à mesure que l'on s'en écarte. D'où, des Calendar Spreads sont à regarder de près.
|
D'autres Fiches
- ABC des Options -
Le gamma Г
Le gamma représente le taux de variation du delta, l'accélération de la prise/perte de valeur de l'option par rapport à une variation du sous-jacent
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 01-01-2012
Trading du Crude Oil par le biais des options
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- 4 % cette semaine et notre risk reversal delta hedgé a subi moins les variations de l'indice CAC 40 que les décalages des volatilités implicites.
- ABC des Options -
Skew de Volatilité
La volatilité implicite issue de certains modèles n'est pas identique ni pour tous les prix d'exercice d'une même échéance, ni pour les autres échéances.
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2020 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |