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 Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 25-05-2012Publié le 25 Mai 2012
Petite baisse sur l'USD JPY à 79.58.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché. Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.80% contre 8.54% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.48% contre 7.47%. Le pair vaut 79.58 contre 80.29 la semaine dernière. Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image). → les spreads de volatilité les plus importants sont autour d'ATMF ( strike = future ), ils disparaissent à mesure que l'on s'en écarte. D'où, des Calendar Spreads sont à regarder de près.
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