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Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 24-05-2012

Smile de Volatilité Implicite sur l'EUR USD le 24-05-2012

Publié le 24 Mai 2012
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L'étude du smile de volatilité des options sur l' EUR / USD devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en HAUSSE à 11.75 10.77 % ( 10.77 % la semaine dernière ) pour une volatilité historique sur la même période de 7.32 % (6.67% la semaine dernière).
La volatilité implicite est en hausse et tend à "tracter" la volatilité historique du pair.

Le pair cote 1.2582 contre 1.2730 la semaine dernière.




Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

On remarque :

→ une légère hausse de la volatilité implicite sur toutes les échéances
→ les smiles pour les échéances courtes se renforcent, il est même centré sur 1.31 pour l'échéance Juin.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





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Bon ben ça sera du rouge finalement !