| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 23-05-2012
 VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 23-05-2012Publié le 23 Mai 2012
S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.
Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas. ■ Le VIX Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine. ( cliquez ici pour le Graphe du VIX ) En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500. → On est clairement au milieu du range 20 / 25, 22.48 exactement. Ce n'est pas encore la panique, mais les traders anticipent bien la possibilité de larges décalages sur le S&P500. ■ Structure par Terme : L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité anticipée par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour l'image). → Une baisse marquée sur DEC13 avec un retour de tendance par la suite. → la convexité du VIX par échéance reste forte avec une échelle de temps raccourcie quant à l'anticipation de hausse de volatilité.
|
D'autres Fiches
- Hedging -
Vega hedging : une première approche
Couvrir un portefeuille d'options contre les variations de la volatilité implicite doit correspondre à une contrainte particulière
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : une première approche
Une des stratégies les plus intéressantes avec les options classiques...
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
Optimiser ses investissements
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY
Départ sur un diagonal spread sur USDJPY
- Stratégies Options Fondamentales -
Le strangle : une première approche
Garder la logique du straddle mais pour moins cher.
- Hedging -
Delta hedging: principes fondamentaux
Le delta hedging est une technique de couverture de portefeuille vis à vis des variations du sous-jacent. Au delà de ce simple fait, elle est à la base de l'arbitrage de volatilité
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2020 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |