| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 23-05-2012
 VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 23-05-2012Publié le 23 Mai 2012
S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.
Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas. ■ Le VIX Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine. ( cliquez ici pour le Graphe du VIX ) En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500. → On est clairement au milieu du range 20 / 25, 22.48 exactement. Ce n'est pas encore la panique, mais les traders anticipent bien la possibilité de larges décalages sur le S&P500. ■ Structure par Terme : L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité anticipée par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour l'image). → Une baisse marquée sur DEC13 avec un retour de tendance par la suite. → la convexité du VIX par échéance reste forte avec une échelle de temps raccourcie quant à l'anticipation de hausse de volatilité.
|
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (1)
Une autre direction prise par l' Euro-Dollar finalement cette semaine, après que le vertical put spread ait été bien orienté
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 2
On poursuit l'étude des relations pour les options qui apparaissent lorsque l'on se situe "ATMF"
- Compte Shop -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le modèle, présentation et solution ( Part 2 )
Solutions pour le call et le put standards de type européen. Les options classiques
- ABC des Options -
Actualisation : un principe fondamental #2
Les taux d'intérêt continus sont ceux qui sont utilisés pour l'évaluation des instruments dérivés.
- Cafés Dérivés - Formation Pricing en Direct -
Options Trading Live
Le trading d'options expliqué en live.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |