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Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 21-05-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 21-05-2012

Publié le 21 Mai 2012
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Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 18-05-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 18-05-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite est quasi flat entre 20 et 410 jours d'échéance, les skews se prononcent timidement à 155 jours puis s'affirme à partir de 90.


Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce.
→ Les volatilités ATM s'égalisent.


Cours des Devises : - Cliquez ici -
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Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -





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