logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 18-05-2012 
Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 18-05-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 18-05-2012

Publié le 18 Mai 2012
icone rss


La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.

L'USD CAD vaut 101.96 contre 99.88 la semaine dernière.

L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparait à 9.87% contre 7.95% la semaine dernière. En hausse.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 7.22% contre 7.36% la semaine dernière en données annualisées.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

La pente des skews de volatilités reste très prononcée sur toutes les échéances au moins jusqu'au strike 112.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )







D'autres Fiches
Call-put parité : taux et future
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : taux et future
Les valeurs des options et la maturité suffisent à retrouver le niveau du contrat future et le taux d'intérêt. Parfois on peut même trouver le taux de dividende ou de revenu.
Le butterfly spread : sensibilité aux variations du spot-son delta ∆
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : sensibilité aux variations du spot-son delta ∆
Le butterfly spread présente certaines caractéristiques qui lui confèrent plusieurs utilisations, en particulier en fonction de sa sensibilité aux variations du sous-jacent, son delta ∆.
Eur/USD: Suivi put spread (3)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (3)
Le pair EUR-USD a finalement choisi de rester un peu plus bas...mais pas trop
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
Comment calculer les échéances des contrats futures et d' options sur le Crude Oil (CL). Mise à jour 2015
Black & Scholes: On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes: On price !
Il est temps de pricer une option dans l'univers de Black-Scholes soi même. C'est très facile de réaliser cette évaluation sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
L'achat d'option d'achat - achat de call
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option d'achat - achat de call
L'une des stratégies les plus fondamentales avec les options consiste en l'achat d'un call, une option d'achat.