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Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 17-05-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 17-05-2012

Publié le 17 Mai 2012
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80 sur l'USD JPY pas de grande variation .
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.54% contre 8.32% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 7.47% contre 8.00%.

Le pair cote 80.29 contre 79.87 la semaine précédente.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.



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Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




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