logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 15-05-2012 
VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 15-05-2012

VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité 15-05-2012

Publié le 15 Mai 2012
icone rss


S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question :
Comment se calcule le VIX
afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
( cliquez ici pour le Graphe du VIX )
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.

→ les niveaux sont maintenant au delà des 20, il cote 21.87 : on entre en période de volatilité pour les marchés US.

■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité anticipée par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour l'image).

→ L' écart très important entre DEC 12 et MAR 13 de la semaine dernière est maintenant comblé, avec un VIX qui passe de 22.79 à 28.72% on a une structure par terme des VIX croissante.




■ Cours des Devises : - Cliquez ici -
■ Calendrier Economique : - Cliquez ici -
■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Calculateur Online Volatilité Implicite -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 3
Un peu dans le rouge
Strategie Option cac40 - Suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 5
Ça montouille...sans conviction...mais ça montouille
Strategie Options sur Devises - USDJPY
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY
Départ sur un diagonal spread sur USDJPY
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 21-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 21-01-2012
Stratégie directionnelle à base d'options sur future Crude oil