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Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-05-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 14-05-2012

Publié le 14 Mai 2012
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Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 11-05-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

La volatilité implicite a bien progressé et s'est uniformisée sur les échéances, collant à une hausse de la volatilité historique de l'indice CAC 40.


Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce.
→ Les volatilités ATM s'égalisent.


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Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -





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Le prix du risk reversal n'est pas proportionnel au niveau de la volatilité implicite. Il y a un effet d'accélération.