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Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 11-05-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 11-05-2012

Publié le 11 Mai 2012
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La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur "June 12" : (cliquez ici pour l'image).

Sur June 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est toujours centré autour de 100 $ pour un future June à $ 97.08 . C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important.
La volatilité implicite ATMF vaut 20.78%



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