logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 11-05-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 11-05-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 11-05-2012

Publié le 11 Mai 2012
icone rss


La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur "June 12" : (cliquez ici pour l'image).

Sur June 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est toujours centré autour de 100 $ pour un future June à $ 97.08 . C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important.
La volatilité implicite ATMF vaut 20.78%



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
- Les Stratégies Options sur Forex -
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME
Smile de Volatilité
- ABC des Options -
Smile de Volatilité
A quoi est dû le smile ? L'offre et la demande de volatilité implicite font que la localisation du risque est parfois symétrique.
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 6)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 6)
Et la hausse continue sur le CAC 40, et la volatilité continue à baisser sur notre Ratio.
Iron Condor
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor
Les Iron Condors sont probablement les stratégies options les plus utilisées par les traders options. Performance possible et risque connus, et surtout limités.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Forum Trading -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
Optimiser ses investissements