logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 09-05-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 09-05-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 09-05-2012

Publié le 09 Mai 2012
icone rss


On reste finalement sous les 80 sur l'USD JPY pas de grande variation d'où une baisse de la volatilité implicite et de la volatilité historique.
Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 8.32% contre 8.57% la semaine dernière. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 8.00% contre 8.60%.

Le pair revient un peu de ses plus hauts récents à 79.87 contre 80.26 la semaine précédente.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).
→ les short Calendar Spreads sont à regarder de près.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Compte Shop -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Café dérivés
- Cafés Dérivés - Formation Pricing en Direct -
Café dérivés
Café dérivés est une session d'un groupe de 5 personnes maximum sur Skype ou Netviewer afin de travailler en profondeur un point technique précis sur les options pendant 1h.
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
"Pricer" une option de type européen en utilisant le modèle trinomial est très simple à l'aide d'une feuille de calculs
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen
- Modèles d'évaluation d'options -
Options Forex - Modèle de Garman - Kohlhagen
Les options sur le forex sont activement négociées. Garman Kohlhagen est le modèle d'évaluation de base.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
On ajuste !
Le strangle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le strangle
Le strangle est une variante logique du straddle