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 Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 07-05-2012Publié le 07 Mai 2012
Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.
Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 04-05-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image). La volatilité implicite a bien progressé et s'est uniformisée sur les échéances, collant à une hausse de la volatilité historique de l'indice CAC 40. ■ Les skews : → Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court se renforce. → Les volatilités ATM s'égalisent.
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