logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 04-05-2012 
Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 04-05-2012

Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Eurostoxx 50 au 04-05-2012

Publié le 04 Mai 2012
icone rss


Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et elles permettent d'obtenir une surface de volatilité implicite.


Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX50, pour les échéances de Mai à Décembre 2012 on a :( cliquez ici pour l'image ).

Matrice de la surface de volatilité : ( cliquez ici pour l'image ).

Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.

Conséquences sur le trading :
→ les puts spreads OTM coûtent moins cher que leur prix théoriques sur toutes les échéances.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des surfaces de volatilité sur le DJ Euro Stoxx 50 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Pricers Options -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Contact -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Les Ratio Spreads : Une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Les Ratio Spreads : Une première approche
Principal objectif du ratio spread : -Être financé par le marché pour un mouvement limité.
At The Money Forward Relationships 3
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 3
Volatilité implicite At The Money Forward
Risk reward - Partie I
- ABC des Options -
Risk reward - Partie I
Les idées "fausses" des risk rewards
Le call spread : le Vega
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Vega
Comment impactent les variations de la volatilité implicite sur la valeur du call spread