logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-05-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-05-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-05-2012

Publié le 03 Mai 2012
icone rss


La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur "June 12" : (cliquez ici pour l'image).

Sur June 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est toujours centré autour de 106 $ pour un future June à $ 105.33 . C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important.
La volatilité implicite ATMF vaut 27.84% sur le bas du smile.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
Calendrier Economique : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Les options pour les Nuls
- ABC des Options -
Les options pour les Nuls
Le fonctionnement des options en version décodée.
Définition simple d'une option
- ABC des Options -
Définition simple d'une option
Des termes simples pour expliquer ce qu'est une option sur les marchés financiers
Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10
Résumé et bilan de la stratégie de Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10 € + 5924
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
P&L + 2658 euros
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
Résumé et bilan de la stratégie de Ratio Backspread JUN12 sur le CAC40 + 1983 euros
Gamma hedging : principes fondamentaux
- Hedging -
Gamma hedging : principes fondamentaux
Être "delta-hedgé" parfois ne suffit pas...