| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-05-2012
 Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 03-05-2012Publié le 03 Mai 2012
La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités. Smile de volatilité sur "June 12" : (cliquez ici pour l'image). Sur June 12 et à partir de notre calcul de volatilité, le smile est toujours centré autour de 106 $ pour un future June à $ 105.33 . C'est à partir de ce niveau que la volatilité implicite recommence à monter, peuve que le risque devient plus important. La volatilité implicite ATMF vaut 27.84% sur le bas du smile.
|
D'autres Fiches
- Pricer Online 4 options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #3
Les relations entre calls et puts permettent d'anticiper leurs valeurs à partir de simples cotations
- Cafés Dérivés - Formation Pricing en Direct -
Café dérivés
Café dérivés est une session d'un groupe de 5 personnes maximum sur Skype ou Netviewer afin de travailler en profondeur un point technique précis sur les options pendant 1h.
- ABC des Options -
Trader les options sur le cac40
Même s'il n'est pas le plus liquide en termes d'options, on peut tenter le cac40 via les options
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategie Option cac40 - Suivi 5
Ça montouille...sans conviction...mais ça montouille
- Stratégies Options Avancées -
Arbitrage de volatilité : une première approche
L'arbitrage de volatilité est un des types de trading à la base de la gestion alternative, des Hedge funds.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2018 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |